در این پایان نامه سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا آزمون شود. بدین منظور از هر سه مدل تجربی فرضیه همگرایی درآمد سرانه یعنی، مدل مقطعی (مدل همگرایی بتا)، مدل توزیعی (مدل همگرایی سیگما) و مدل سری زمانی استفاده شده است. از روش های اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی و داده های تابلویی برای تخمین مدل مقطعی و از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته، آزمون ریشه واحد ایم، پسران و...

چکیده: مباحث جدید اقتصادسنجی دلالت بر این دارد که وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی می تواند روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد، از اینرو توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایر...

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره ql...

طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین گام های اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است. با اجرای این طرح قیمت ها واقعی شده که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلند مدت آنان وجود خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی آثار فوق الذکر در قالب دستگاه توابع تقاضای کشور از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل[1] در قالب دو گروه کالاهای...

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون زای مدل د...

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد. در این مقاله تلاش شده است با است...

در مدل سازی رگرسیون های ساختاری، برای بررسی آثار تغییرات و شکست های ساختاری و سایر رویدادهای کیفی از متغیرهای مجازی دودویی (کلاسیک) استفاده می شود. این در حالی است که به روشنی می توان عملکرد این گونه متغیرهای مجازی را به چالش کشید: در کاربرد این گونه متغیر مجازی نبود شکست (یا تغییر) ساختاری با 0 و وجود آن با 1 معرفی می شود. حال آنکه شکست در دورۀ وجود ممکن است آثار یکسان نداشته باشد و معرفی آن ب...

تلاطم و پیش‌بینی آن یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در بازار مالی می‌باشد. به طوری که بسیاری از مدل‌های تخصیص پرتفوی و قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک بر پایه میزان تلاطم بدست می‌آید. از این رو در این مطالعه انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع مختلف در ایران برای فروردین 1388 تا خرداد 1398 با استفاده از مدل DECO-GARCH با توجه به شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری بررسی می‌شود. نتا...

فرایند حافظه کوتاه مدت با در برداشتن شکست ساختاری در میانگین، ممکن است به علت کاهش هیپربولیکی تابع خودهمبستگی یا دیگر خصوصیات، فرایند انباشته کسری را به تصویر کشد. در پژوهش حاضر به بررسی وجود احتمالی این امر با آزمون های نیمه پارامتریک و پارامتریک حافظه بلندمدت و تشخیص و تعیین نقاط زمانی شکست توسط آزمون های ols مبنی بر supf ،cusum و بای و پرون (1998 ،2003) پرداخته شده است. نتایج مشاهده شده حاکی...